界面新闻记者 |
中证A500指数发布尚未“满月”之前，不少私募们已经纷纷行动起来，积极布局这一新赛道。
中基协披露的信息显示，知名百亿量化私募上海磐松私募已于近日成功备案了1只中证A500指增类产品。具体来看，这只名为“磐松中证A500指数增强进取1号私募证券投资基金”的产品成立于2024年10月15日，随后于10月18日在中基协完成登记备案，托管人为华泰证券。
界面新闻注意到，在上海磐松私募官网产品列表一栏中，目前也已经上线了“中证A500指数增强进取”板块。
上海磐松私募成立于2022年6月，同年12月在中基协登记备案。据公司官网介绍，上海磐松私募专注于权益类资产的主动管理，公司自成立以来管理规模快速攀升，至2023年6月突破20亿元，今年3月已经突破50亿元，7月份又进一步突破100亿元大关。
事实上，指数增强类产品一直是上海磐松私募重要的产品线之一，根据公司官网展示的产品列表，除了“中证A500指数增强进取”以外，公司旗下的指数增强类产品还包括“沪深300指数增强”、“中证500指数增强进取”、“中证2000指数增”、“沪深300指数增强进取”、“全市场指数增强”、“中证500指数增强”、“中证1000指数增强”、“红利指数增强”等其他多个系列。从这一角度来看，在中证A500指数发布以后，公司积极布局相关的指增产品线并不意外。
事实上，在上海磐松私募之前，已经有不少私募提前借道相关ETF布局了中证A500这一新的赛道。
据界面新闻根据Wind数据不完全统计，首批上市的10只中证A500ETF中有8只产品的前十大持有人中均出现了私募的身影，累计的持有份额高达4.16亿份。
数据来源：Wind、界面新闻不完全统计
其中，银华中证A500ETF（159339.OF）的前十大持有人中有一半的席位均被私募产品所占据。
具体来看，上海鹤禧私募旗下的“鹤禧阿尔法一号”位列银华中证A500ETF的第一大持有人，持有份额为7428.9万份，占该基金总份额的比例为3.71%。同时，“睿信稳健配置2号TOF”、“科瑞菲亚道恒1号”、“秉昊均衡配置1号”以及“夯牛开元”等私募产品也出现在银华中证A500ETF前十大持有人之列，持有份额依次分别为1400.04万份、1148.5万份、1000.15万份以及989.05万份。
国泰中证A500ETF（159338.OF）的前十大持有人中也有4只私募产品现身，分别是“天宝君择宏汇一期”、“跃威稳进一号”、“宁水新规一期”和“通怡元和对冲13号”等，持有份额分别为1257.38万份、888.91万份、800.02万份和570.14万份。
嘉实中证A500ETF（159351.OF）和摩根中证A500（560530.OF）前十大持有人中也分别有3只私募产品。其中，持有嘉实中证A500ETF的三只私募产品“大朴兴享9期”、“天宝乾享一期”和“先石晨曦8号”的持有份额分别高达3799.25万份、3196.19万份和2716.77万份，占该基金总份额的比例分别为1.9%、1.6%和1.36%。
此外，南方中证A500ETF(159352.OF)、富国中证A500ETF(563220.OF)和景顺长城中证A500ETF(159353.OF)的前十大持有人中各有2只私募产品，泰康中证A500ETF(560510.OF)前十大持有人中也有1只私募产品。其中，知名百亿私募迎水投资旗下的“迎水金牛7号”持有景顺长城中证A500ETF的份额为4094.24万份，占该基金总份额的比例为2.05%。
广发证券此前曾在研报中指出，一方面，中证A500指数是对A股市场代表性宽基指数的有效补充，并且指数的新质生产力行业多，能够进一步反映资本市场结构变化和产业转型升级，对个人投资者比较有意义。相比于传统市值加权指数，中证A500指数采用行业均衡选样方法，从各行业选取500只市值较大证券作为指数样本，并保持指数样本行业市值分布与样本空间尽可能一致，兼顾了市值代表性和行业均衡性。
另一方面，当前A股权益资产处于历史低位，指数选取成分股考虑ESG评级，符合外资偏好；随着美联储降息周期来临，外资有望加速流入指数。指数剔除中证ESG评级在C及以下证券，指数样本中证ESG分数中位数为0.85，高于全市场中枢水平。此外，指数成分股外资持股占比中位数2.52%，远高于全部A股0.92%的水平，因此，美联储降息周期时有望受益。